美國聯準會 周四 (9 日) 發布今年度的壓力測試計畫內容，將讓八大銀行接受一項新的市場震盪考驗，以作為日後是否設定多種測試情境的依據。 若干基金須承受投資於其他基金的風險，及有關投資於交易所買賣基金、策略性資產配置和戰略性資產重設比重 (“STARS”) 、小型及中型公司、可換股債券的風險，和有關證券化債務工具和投資於具有吸收虧損特點的債務工具的風險。 若干基金為聯接基金，並將其資產的全部或絕大部分投資於另一集體投資計劃﹙「主基金」﹚，因此須承受投資於主基金的風險。 若干子基金可能投資於中小型公司的股票，投資者或須承受流動性及波動風險，並較投資於一般大型公司涉及更大風險。 子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。
聯儲局委員會和貨幣監理署署長Keith 美國銀行壓力測試 Noreika，在美國參議院銀行委員會的聽證會上稱，正在研究監管機構簡化《沃爾克法規》，並在評估一些銀行資本要求時，簡化監管。 這將是 Fed 金融監理副主席巴爾 上任後，第一次對銀行業展開壓力測試。 儘管金管局調低壓測要求，市民仍須留意按揭利率有可能跟隨整體利率環境上升，市民作置業、投資和借貸決定前，必須小心評估當中涉及的利率和其他財務風險。 投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其單位類別的風險因素、收費及產品特點。
美國銀行壓力測試: 市場風險損失估計
各科目的預測主要採用建立巨集觀經濟變數與科目之間的關係，通過對不同壓力情景下巨集觀經濟變數的施壓，實現對各科目的預測。 本文對國際主流銀行撥備前凈收入預測常用的模型進行了歸納總結，如下表所示。 損失分佈法（LDA）也是基於損失頻率和損失強度的分析範式，其基本邏輯是假設操作風險的損失頻率和損失強度服從某種概率分佈，利用實際損失數據來推導該分佈的主要參數，建立起分佈曲線。
德國銀行對已提供給處境艱難的生產廠家的貸款感到擔憂。 壓力測試獲得的第一個重要數據是：除了已經公佈的損失之外，這些銀行的潛在損失總額。 從這些銀行的現有資本以及未來兩年的利潤中減去上述潛在損失，得出的結果就是壓力測試第二個重要數據：即政府希望銀行在未來六個月籌集的資本總額。 貝南克本週向國會保證這個金額將是可管理的；只要預計結果可信，這就能令人安心。
美國銀行壓力測試: 美聯儲對銀行進行「壓力測試」 評估抗壓能力(圖)
雖然有些夫婦會以其中一人的名義申請稅貸，之後以「第三者送贈」方式將資金轉移至另一人戶口，再以單人名義買樓和申請按揭，藉以避免「借貸作首期」。 故此首期只能以自己的資金或變賣其他資產如股票得到。 Thomson 美國銀行壓力測試 Reuters週四報導，包括摩根大通、高盛、花旗集團在內等美國八大銀行今年將首度接受額外的市場衝擊檢驗。 壓力測試結果顯示，全美23家大型銀行因此合計損失逾4,700億美元，一級資本適足率降至10.6％，但仍是最低門檻的2倍。 美國家庭過去兩年手握現金呈現史無前例的增長，即便經由通膨上升的調整後亦然。
壓力測試是美國財長蓋特納在二週前提出的“金融穩定計劃”其中一項重點，當其時分析員預期，這項測試將為銀行是否國有化留下開放式答案。 基於撥備前凈收入及各類風險的損失估計結果，商業銀行需要預測規劃時段內不同壓力情景下的資產負債表和損益表變化情況，並根據期初金額、付現和支取的模型預測結果進行調整。 預測資產負債表的損失應與壓力測試時內部損失估計模型的結果保持一致。
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金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險，包括可損失部分或全部投資金額，因此未必適合所有投資者。 加密貨幣價格波幅極大，並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。 第二，壓力測試加快了銀行不良資産的清理過程，進而稀釋了銀行的未來風險。 無論是針對銀行的總體健康狀況，還是針對銀行是否繼續接受政府救助，壓力測試的目標當然是直接針對銀行的不良資産。 而系統有序地公佈壓力測試結果，無論是加快銀行剝離不良資産的進度，抑或有針對性地增加救助資金，其實質結果都是對銀行資産的重新評估。 美國銀行壓力測試 這種評估毫無疑問，首先將評價銀行資産的安全性和流動性，從而加快銀行清理不良資産的速度，化解銀行風險。
- 對於存量規模可根據付息計劃和還款計劃準確計算，而新增規模則必須通過與巨集觀經濟變數建模來預測壓力情景下的規模變化。
- 所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
- 注意，經按揭保險計劃承造按揭的首置人士，雖然不必通過銀行壓力測試，但銀行仍然要為買家做壓力測試，若加壓後超出50%，其保費亦會隨之增加。
- 人民幣一旦貶值，有可能對投資者於若干子基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
- 美國所進行的銀行“壓力測試”已經贏得了包括IMF在內的國際金融組織的認同，也正是如此，IMF要求歐盟採用美國做法對歐洲銀行進行“壓力測試”。
- 其他表現強勁的金融股包括 Ally Financial (ALLY-US)，上漲 5.0%，以及 Discover Financial Services (DFS-US)，上漲 5.4%。
本國銀行資產品質及風險承擔能力均較以往為佳，具金融韌性，可因應未來不確定性提高的總體經濟及金融環境。 智通財經APP獲悉，近日，美國銀行(BAC.US)CEO Brian Moynihan表示，一旦公司通過美聯儲的壓力測試，該行將增加派息和股票回購。 對商業銀行來說，非利息支出中占比最大的大都是員工的工資和福利支出。 從國際主流銀行非利息支出的建模經驗來看，員工的工資和福利通常具有一定剛性，與巨集觀經濟狀況的直接關係不大。 同時，員工工資和福利往往與銀行業務規模高度相關，因此國際主流銀行在非利息支出預測方面，大都採用非模型預測方法，按照業務規模變化情況，直接按比例增加或減少工資和福利的規模。
美國銀行壓力測試: 衰退風險迫在眉睫？美國五大銀行最新說法透露哪些景氣線索
在資本的另一項重要替代衡量上，高盛與同行相比表現不佳。 在壓力條件下，其一級槓桿比率會跌落至3.9%，槓桿比率是一個從不同的角度衡量資產的參數。 這可能在高盛與美聯儲就這家銀行的資本計劃進行探討時，成為一個問題。 美國銀行壓力測試 監管機構評定一家銀行能否執行其資本計劃的一個條件是，一級槓桿比率不得低於3%。
巴克萊（Barclays）分析師說，美國大銀行預料很快會宣布增加股利派發，不過買回自家股票的金額在本季將下降到130億美元，而且會持續在低水準。 無論是對於銀行業而言，還是對於市場來説，銀行壓力測試所能起到的作用可以説昭然若揭，而這正是美國政府不遺餘力和煞費苦心推進這項工作的綜合目的之所在。 需要指出的是，由於普通股是帶有投票權的並能夠將更大的政府影響傳遞給銀行管理層的股票，因此，無論是優先股轉為普通股，還是接受政府直接注資，銀行都將面臨著被國有化的可能，而這正是銀行不願看到的結果。 客觀地判斷，美國政府所希望的銀行壓力測試結果應當是既非全輸也非全贏。 如果結果顯示，測試銀行都是輸家，將會沉重打擊易碎的市場信心，因此，對美國政府而言，這是一項不允許一家銀行出現倒閉的測試。 但如果測試銀行都是贏家，該項測試的可信度也將受到質疑。
美國銀行壓力測試: 中國
對於美國銀行資産來説，除去抵押貸款證券等不良資産外，銀行還持有大量的優質債券，這些優質債券則包括公司債、金融債、機構債等相關債券。 美國銀行壓力測試 而銀行壓力測試必然促使銀行清理整頓資産，而銀行清理資産的過程中可能不得不套現次優資産和優質資産，強勢或提早擺脫困境的高盛等銀行則可能會成為新的抄底者。 另外，在當前的經濟形勢下，壓力測試的結果可能驅動銀行間更多的合併案例，從而促使銀行業資産結構的重組與優化。 一方面，整個歐洲並不像美國那樣存在強大的政治推動力去逼迫銀行提升資本實力；另一方面，歐洲不同國家銀行所面臨的問題種類繁多，很難用一個標準對其進行“壓力測試”。
美國聯儲局公布,將在2023年壓力測試中用作評估大型銀行財務實力的假設經濟壓力,並提出在未來使用多種情境的可能性,測試將包括首次對8家最大銀行進行「探索性市場衝擊」。 據國際貨幣基金組織最新估計，加上已知損失和尚未確認的損失，全球所有金融機構的損失總額將達到令人震驚的4.1萬億美元。 壓力測試的統計範圍較小，只是美國銀行19家未來兩年在糟糕但非災難性情況下所面臨的未確認損失。 私營部門預計的損失規模在大約3,000億至1萬億美元，而IMF的相關預期是4,000億美元左右。